Nichtlineares dynamisches Paneldatenmodell
Das nichtlineare dynamische Paneldatenmodell erweitert Standard-Panelmethoden auf Situationen, in denen die abhängige Variable binär, zählbar oder zensiert ist und frühere Realisierungen der abhängigen Variable die aktuellen direkt beeinflussen. Es behandelt unbeobachtete individuelle Heterogenität neben Zustandsabhängigkeit und trennt echte Persistenz von scheinbarer Persistenz, die durch unbeobachtete Einheitenmerkmale verursacht wird.
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Quellen
- Wooldridge, J. M. (2005). Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. Journal of Applied Econometrics, 20(1), 39-54. DOI: 10.1002/jae.770 ↗
- Honore, B. E., & Tamer, E. (2006). Bounds on parameters in panel dynamic discrete choice models. Econometrica, 74(3), 611-629. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00676.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-dynamic-panel-data-model
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