Lumsdaine-Papell-Einbruchstest mit zwei strukturellen Brüchen
Der Lumsdaine-Papell-Test, eingeführt von Robin Lumsdaine und David Papell im Jahr 1997, erweitert den Zivot-Andrews-Einbruchstest mit einem einzelnen Bruch, um zwei gleichzeitige strukturelle Brüche im Achsenabschnitt und/oder der linearen Trendlinie einer Zeitreihe zu ermöglichen. Er wird in der Makroökonomie und Finanzwirtschaft häufig eingesetzt, wenn vermutet wird, dass die Daten zwei größere Regimewechsel erfahren haben – wie z. B. Politikänderungen, Finanzkrisen oder Kriege – und der Forscher feststellen muss, ob die Reihe dennoch von Ordnung eins integriert ist.
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Quellen
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/lumsdaine-papell-test
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- Bai-Perron-Test für multiple strukturelle BrücheÖkonometrie↔ vergleichen
- Lee-Strazicich LM-Einheitswurzeltest mit zwei strukturellen BrüchenÖkonometrie↔ vergleichen
- Der Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit einem strukturellen BruchÖkonometrie↔ vergleichen
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