Zufallseffekte-Modell mit zeitvariierenden Parametern
Das Zufallseffekte-Modell mit zeitvariierenden Parametern (Time-Varying Parameter Random Effects Model) erweitert den klassischen Panel-Rahmen mit Zufallseffekten, indem es Regressionskoeffizienten erlaubt, sich über die Zeit und zwischen den Einheiten zu ändern. Anstatt eine einzige feste Steigung für alle Individuen und Perioden vorzugeben, wird jeder Koeffizient als eine zufällige Ziehung behandelt, die sich entwickelt. Dies erfasst eine echte Parameterinstabilität, während die Annahme der Zufallseffekte beibehalten wird, dass einheitsspezifische Komponenten unkorreliert mit den Regressoren sind.
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Quellen
- Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica, 38(2), 311–323. DOI: 10.2307/1913012 ↗
- Hsiao, C. (1975). Some estimation methods for a random coefficient model. Econometrica, 43(2), 305–325. DOI: 10.2307/1913588 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-random-effects-model
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- Panel-Random-Effects-ModellÖkonometrie↔ vergleichen
- Zeitlich variierendes Parameter-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ vergleichen
- Zeitvarianz-Parameter-PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ vergleichen
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