BEKK-GARCH: Multivariate Modellierung Konditionaler Volatilität
BEKK-GARCH, von Engle und Kroner (1995) vorgeschlagen, ist eine multivariate GARCH-Spezifikation, die die zeitlich variierende bedingte Kovarianzmatrix eines Systems von Finanzrenditereihen modelliert. Benannt nach Baba, Engle, Kraft und Kroner, ist es das dominierende Rahmenwerk zur Quantifizierung von Volatilitäts-Spillovers und dynamischen Korrelationen über mehrere Vermögenswerte oder Märkte hinweg, das seit Mitte der 1990er Jahre von Finanzökonomen und Risikomanagern weit verbreitet ist.
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Quellen
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bekk-garch
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