Fourier-Zivot-Andrews-Einheitswurzeltest
Der Fourier-Zivot-Andrews-Test erweitert den klassischen Zivot-Andrews-Einheitswurzeltest (1992), indem er scharfe, einzelne strukturelle Bruch-Dummies durch eine niederfrequente Fourier-Approximation ersetzt. Dies ermöglicht es dem Test, sanfte, graduelle und mehrere unbekannte Brüche im Niveau oder Trend einer Zeitreihe zu berücksichtigen.
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Quellen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
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