Robuster Phillips-Perron (PP) Einheitswurzeltest
Der robuste Phillips-Perron-Einheitswurzeltest erweitert den klassischen PP-Test durch die Anwendung von Korrekturen – wie heteroskedastizitätskonsistente Kovarianzschätzung oder Wild-Bootstrap-kritische Werte –, die eine gültige Inferenz aufrechterhalten, wenn die Fehlervarianz einer Zeitreihe nicht konstant ist oder unbedingte Heteroskedastizität aufweist, Bedingungen, unter denen der Standard-PP-Test stark größenverzerrt ist.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- KPSS-StationaritätstestÖkonometrie↔ compare
- Nichtlinearer PP-EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- Phillips-Perron-EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- Robuster Augmented Dickey-Fuller EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- Zivot-Andrews-BruchtestÖkonometrie↔ compare
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →