Vollständig modifizierter Kleinste-Quadrate-Schätzer (FMOLS)
Vollständig modifizierte Kleinste-Quadrate (FMOLS), eingeführt von Phillips und Hansen (1990), schätzt die langfristigen Koeffizienten einer kointegrierten Beziehung zwischen I(1)-Variablen. Es wendet eine semiparametrische Korrektur auf die gewöhnlichen kleinsten Quadrate an, um die Verzerrung zu beseitigen, die Endogenität und serielle Korrelation andernfalls in kointegrierten Zeitreihen oder Paneldaten verursachen.
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Quellen
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fmols-estimator
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