Differenz-GMM (Arellano-Bond-Schätzer)
Differenz-GMM, eingeführt von Arellano und Bond (1991), schätzt dynamische Paneldatenmodelle, indem die Gleichung zuerst differenziert wird, um feste Effekte zu eliminieren, und dann verzögerte Niveaus der endogenen Variablen als GMM-Instrumente verwendet werden. Dies ist der Standardansatz, wenn eine verzögerte abhängige Variable oder andere endogene Regressoren in einem Panel mit vielen Einheiten und wenigen Zeitperioden vorhanden sind.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/difference-gmm
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- Arellano-Bond GMM-SchätzerÖkonometrie↔ compare
- Dynamisches PaneldatenmodellÖkonometrie↔ compare
- Fixed Effects ModellÖkonometrie↔ compare
- PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ compare
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