Bayesian Fixed-Effects-Modell
Das Bayesian Fixed-Effects-Modell wendet Bayes'sche Inferenz auf den klassischen Within-Schätzer für Paneldaten an. Einheitspezifische Achsenabschnitte erfassen zeitlich unveränderliche unbeobachtete Heterogenität, während A-priori-Verteilungen für alle Parameter Wahrscheinlichkeitsaussagen über Koeffizienten und eine vollständige Unsicherheitsquantifizierung über die A-posteriori-Verteilung ermöglichen.
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Quellen
- Lancaster, T. (2000). The incidental parameter problem since 1948. Journal of Econometrics, 95(2), 391–413. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00044-5 ↗
- Chib, S. (2008). Panel data modeling and inference: A Bayesian primer. In L. Mátyás & P. Sevestre (Eds.), The Econometrics of Panel Data (3rd ed., pp. 479–515). Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-75892-1_15 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-fixed-effects-model
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- Bayesian OLS (Bayesian Ordinary Least Squares Regression)Ökonometrie↔ compare
- Bayesianische PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Bayesian Random Effects ModelÖkonometrie↔ compare
- Fixed Effects ModellÖkonometrie↔ compare
- Panel-Fixed-Effekte-ModellÖkonometrie↔ compare
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