Panel-Random-Effects-Modell
Das Panel-Random-Effects (RE)-Modell behandelt individuen-spezifische Effekte als Zufallsstichproben aus einer Populationsverteilung anstatt als feste Konstanten. Dies ermöglicht eine effiziente Schätzung mittels verallgemeinerter kleinster Quadrate und erlaubt Schlussfolgerungen über zeitlich invariante Regressoren, die bei der Schätzung von Fixed Effects eliminiert werden.
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Quellen
- Balestra, P., & Nerlove, M. (1966). Pooling cross section and time series data in the estimation of a dynamic model: The demand for natural gas. Econometrica, 34(3), 585–612. DOI: 10.2307/1909771 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-random-effects-model
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- Fixed Effects ModellÖkonometrie↔ compare
- PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Panel Generalisierte Kleinste Quadrate (Panel GLS)Ökonometrie↔ compare
- Panel-Hausman-TestÖkonometrie↔ compare
- Panel-OLS (Gepoolte Kleinste-Quadrate-Schätzung)Ökonometrie↔ compare
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