Gregory-Hansen-Kointegrationstest mit Regimewechsel
Der Gregory-Hansen-Test, der 1996 von Allan Gregory und Bruce Hansen eingeführt wurde, erweitert den Standard-Engle-Granger-Kointegrationsrahmen um einen einzelnen unbekannten strukturellen Bruch in der kointegrierenden Beziehung. Er richtet sich an Forscher, die vermuten, dass sich das langfristige Gleichgewicht zwischen integrierten Variablen während des Stichprobenzeitraums verschoben haben könnte, und die die Kointegration testen möchten, ohne das Bruchdatum vorauszusetzen.
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Quellen
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/gregory-hansen-test
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- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Ökonometrie↔ vergleichen
- Hatemi-J Kointegrationstest mit zwei RegimewechselnÖkonometrie↔ vergleichen
- Der Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit einem strukturellen BruchÖkonometrie↔ vergleichen
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