計量経済学
409の手法。
Econometrics / time series 251
ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）アレラーノ・ボンド GMM 推定器自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)ARMAモデル（自己回帰移動平均）拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定自己回帰モデル（AR）ベイズ的ADF単位根検定ベイズ autoregressive (AR) モデルベイズARCHモデルベイズARDL境界テストベイズARIMAモデルベイジアンARMAモデルベイズ動的条件付相関GARCH（Bayesian DCC-GARCH）ベイジアン差分GMMベイズ動的パネルデータモデルベイズEGARCHモデルベイズ固定効果モデルベイズGARCHモデルベイジアン・グレンジャー因果性ベイズ・ハウスマン検定ベイジアン移動平均 (MA) モデルBayesian NARDL: 非線形ARDLとベイズ推定ベイズOLS（ベイズ線形回帰）ベイズパネルデータ分析ベイズ型Phillips-Perron単位根検定ベイズ分位点-分位点回帰ベイズ階層モデル（ランダム効果モデル）ベイジアンSARIMAモデルベイズ構造VAR（B-SVAR）モデルBayesian System GMMベイジアンTGARCH（閾値GARCHとベイジアン推定）ベイズ的戸田-山本文（Toda-Yamamoto）因果性検定ベイズ型VARモデル（BVAR）ベイズ型ベクトル誤差修正モデル（Bayesian VECM）ベイズ加重最小二乗法（Bayesian WLS）DCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)動的パネルデータモデルEGARCHモデル（指数型GARCH）エンゲル・グレンジャー共和分検定固定効果モデルフーリエADF単位根検定フーリエARモデルフーリエARCHモデルフーリエARDL境界検定フーリエ・アレッラーノ-ボンドGMMフーリエARIMAモデルフーリエARMAモデルフーリエ DCC-GARCH モデルフーリエ動学パネルデータモデルFourier EGARCH: スムーズな構造変化を伴うボラティリティモデリングFourier Engle-Granger コインテグレーション検定フーリエ固定効果モデルフーリエ GARCH モデルフーリエGLS（Fourier Generalized Least Squares）フーリエ・グレンジャー因果性テストフーリエ・ハウスマン検定フーリエ・ヨハンセン共和分検定フーリエKPSS定常性検定（滑らかな構造的変化あり）フーリエ移動平均 (Fourier MA) モデルフーリエ非線形ARDL（Fourier NARDL）フーリエOLS（フーリエ拡張最小二乗法）フーリエパネルデータ分析フーリエ・フィリップス・ペロン (Fourier PP) 単位根検定フーリエ分位数・オン・分位数回帰フーリエ誤差項モデルフーリエSARIMAモデルフーリエ構造ベクトル自己回帰 (Fourier SVAR) モデルフーリエシステムGMMフーリエTGARCHモデルフーリエ・戸田・山本型グレンジャー因果性検定フーリエVARモデルフーリエ誤差修正モデル (Fourier VECM)Fourier WLS（フーリエ加重最小二乗法）フーリエ版 Zivot-Andrews 単位根検定Granger因果性検定移動平均 (MA) モデル非線形ADF単位根検定（KSS検定）非線形自己回帰（NAR）モデル非線形ARCHモデル (NARCH)非線形ARDL (NARDL) モデル非線形ARDL (NARDL) 限界検定非線形Arellano-Bond GMM（動的パネルデータ）非線形ARIMAモデル非線形ARMAモデル (NARMA)非線形DCC-GARCHモデル（非対称動的条件付き相関）非線形差分 GMM非線形動的パネルデータモデル非線形EGARCHモデル非線形エンゲル・グランジャー共和分非線形固定効果モデル非線形GARCHモデル非線形一般化最小二乗法（NGLS）非線形グレンジャー因果性検定非線形ハウスマン仕様検定非線形ヨハンセン共和分検定非線形KPSS検定非線形移動平均（NMA）モデル非線形自己回帰分布ラグモデル (NARDL)非線形最小二乗法（非線形OLS）非線形パネルデータ分析非線形PP単位根検定非線形ランダム効果モデル非線形SARIMAモデル非線形構造ベクトル自己回帰（NL-SVAR）モデル非線形システムGMM非線形TGARCHモデル非線形Toda-Yamamoto因果性検定非線形VARモデル非線形ベクトル誤差修正モデル（非線形VECM）非線形加重最小二乗法 (NWLS)非線形Zivot-Andrews単位根検定パネルADF単位根検定パネル自己回帰 (Panel AR) モデルパネルARDL境界テストパネル・アレラーノ・ボンド GMM 推定器パネルARIMAモデルパネルARMAモデルパネルデータ分析パネルDCC-GARCHモデル動的パネルデータモデルPanel EGARCHパネルEngle-Granger共和分検定パネル固定効果モデルPanel GARCH モデルパネル一般化最小二乗法（Panel GLS）パネル・グレンジャー因果性検定Panel Hausman Testパネル・ヨハンセン共和分検定Hadriパネル定常性検定 (Panel KPSS Test)パネル非線形自己回帰分散ラグ (Panel NARDL) モデルパネルOLS（プール化最小二乗法）パネルPhillips-Perron単位根検定パネル型分位点回帰 (Panel Quantile-on-Quantile Regression)パネルランダム効果モデルパネルSARIMAモデルパネル構造的ベクトル自己回帰（Panel SVAR）モデルパネルシステムGMM（ブランドル・ボンド推定量）パネルTGARCH（パネルデータ用閾値GARCH）パネルToda-Yamamoto (PTY) अपघात性検定パネルベクトル誤差修正モデル（パネルVECM）パネル Zivot-Andrews 構造的ブレーク単位根検定フィリップス・ペロン単位根検定Quantile-on-Quantile (QQ) 回帰ロバスト拡張ディッキー–フラー単位根検定ロバストARモデルロバストARCHモデル頑健なARDL境界検定による共和分ロバスト・アレラーノ・ボンド GMM 推定量ロバストARIMAモデルロバストARMAモデルロバスト動的条件付き相関GARCH (Robust DCC-GARCH)ロバスト差分 GMMロバスト動的パネルデータモデルロバストEGARCHモデルロバストEngle-Granger共和分検定ロバスト固定効果モデルロバストGARCHモデルロバスト一般化最小二乗法 (Robust GLS)ロバスト・グレンジャー因果性検定頑健ヨハンセン共和分検定頑健KPSS検定による定常性の検定ロバスト移動平均 (MA) モデルロバスト非線形自己回帰分布ラグ (Robust NARDL) モデル頑健OLS（頑健標準誤差付きOLS）頑健パネルデータ分析頑健なフィリップス・ペロン (PP) 単位根検定ロバスト分位点-分位点（RQQR）回帰ロバスト・ランダム効果モデルロバストSARIMAモデルロバスト構造ベクトル自己回帰 (Robust SVAR) モデルRobust System GMMロバストTGARCHロバストベクトル自己回帰（Robust VAR）モデルロバスト誤差修正モデル（Robust VECM）ロバスト加重最小二乗法 (Robust WLS)頑健なZivot-Andrews検定SARIMAモデル構造的ブレーク単位根ADF検定構造的ブレークARモデル構造的変動ARCHモデル構造的ブレークARDL境界テスト構造変化ARIMAモデル構造的変動 DCC-GARCH モデル構造的ブレーク差分GMM構造的ブレーク動的パネルデータモデル構造的ブレークEGARCHモデル構造的ブレークを持つエンゲル・グランジャー共和分検定構造変化固定効果モデル構造的ブレーク GLS (Structural Break GLS)構造的ブレーク・グレンジャー因果性構造的ブレーク・<bos>ハウスマンテスト構造的ブレーク点ヨハンセン検定 (Structural Break Johansen Cointegration Test)構造的ブレークKPSS検定構造的 breaks を考慮した移動平均 (MA) モデル構造的ブレーク NARDL構造的ブレークOLS構造的変動パネルデータ分析構造変化フィリップス・ペロン単位根検定構造的ブレーク点を持つ分位点回帰 (Structural Break Quantile-on-Quantile Regression)構造的ブレーク・ランダム効果モデル構造的ブレークSARIMAモデル構造的ブレーク構造ベクトル自己回帰モデル構造的ブレーク・システムGMM構造変化を考慮したTGARCH（閾値GARCH）構造的ブレークを持つ戸田-山元（Toda-Yamamoto）因果性検定構造的ブレークVARモデル構造変化を伴うベクトル誤差修正モデル（SB-VECM）構造的ブレーク加重最小二乗法（Structural Break WLS）構造変化を伴うZivot-Andrews単位根検定構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)TGARCHモデル（Threshold GARCH）時間変動パラメータADF単位根検定時変パラメータ自己回帰モデル（TVP-AR）時変パラメータARCHモデル（TVP-ARCH）時変パラメータARDL境界テスト時間変動パラメータArellano-Bond GMM時変パラメータARIMAモデル（TVP-ARIMA）時変パラメータARMAモデル (TVP-ARMA)時間変動パラメータDCC-GARCHモデル時間変化係数差分GMM (Time-Varying Parameter Difference GMM)時変係数動的パネルデータモデル時間変動パラメータEGARCHモデル時間変動パラメータ・エングル・グレンジャー共和分時変パラメータ固定効果モデル時変パラメータGARCHモデル (TVP-GARCH)時変パラメータGLS (TVP-GLS)時間変動パラメータGranger因果性時間変動パラメータ・ハウスマン検定時間変動パラメータ Johansen 共和分時間変動パラメータKPSS検定時変パラメータMAモデル時間変動パラメータNARDL (TVP-NARDL)時変係数OLS（TVP-OLS）時間変動パラメータパネルデータ分析時間変動パラメータ付きPhillips-Perron単位根検定時変パラメータ分位点間分位点 (TVP-QQ) 回帰時間変動係数ランダム効果モデル時変パラメータSARIMAモデル（TVP-SARIMA）時変パラメータSVARモデル (TVP-SVAR)時間変動係数システムGMM時間変動パラメータTGARCHモデル時間変動パラメータを用いた戸田・山本の因果性検定時間変動係数VARモデル（TVP-VAR）時間変動係数ベクトル誤差修正モデル (TVP-VECM)時間変動係数加重最小二乗法 (TVP-WLS)時間変動パラメータ Zivot-Andrews 単位根検定戸田・山本の因果性検定ベクトル自己回帰 (VAR)ベクトル誤差修正モデル（VECM）Zivot-Andrews構造変化検定
Regression-model 71
Two-Stage Least Squares (2SLS / IV) RegressionARCH-LM検定（ボラティリティ・クラスタリングのため）ARDL境界テスト（Pesaran境界テスト）ARFIMA: 階差次数が分数であるARMAモデルARIMA（自己回帰和分移動平均）モデル拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定Augmented Mean Group (AMG) 推定量の概要ベイズ型ベクトル自己回帰（BVAR）残差の系列相関に対するBreusch-Godfrey LM検定ヘテロスケダスティシティのブルシュ・パガン検定Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) 推定手法計算可能性一般均衡（CGE）モデル構造的ブレークに対するChow検定共和分検定（ヨハンセン／エングル・グレンジャー法）時系列予測のための conformal prediction間欠需要のためのクロストンの方法差分の差 (Difference-in-Differences, DiD)動的確率的汎用均衡（DSGE）モデルダービン-ワトソン検定による自己相関の検出Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) 推定器指数 GARCH (EGARCH)ETS: 誤差、トレンド、季節指数平滑法単純指数平滑法（SES）およびホルト法（Double Exponential Smoothing）因子増幅ベクトル自己回帰 (FAVAR)固定効果パネルモデル修正済みOLS（FMOLS）推定量一般化自己回帰条件付き分散 (GARCH)GARCHモデル（ボラティリティ予測）GJR-GARCH（非対称GARCH）一般化モーメント法 (GMM) 推定Granger因果性検定ハウスマンの仕様検定（固定効果モデル vs. 混合効果モデル）ヘックマン標本選択モデル（ヘックマン／トビットタイプII）Holt-Winters三重指数平滑法KPSS 定常性検定マルコフ体制スイッチングモデル (MS-AR / MS-VAR)多項ロジスティック回帰非線形自己回帰分布ラグ (NARDL) モデル負の二項回帰最小二乗法 (OLS) 回帰順序ロジスティック回帰 (Ordered Logit/Probit)パネル共和分検定（ペドロニ、カオ、ウェスターランド）パネルデータ固定効果モデルパネルベクトル自己回帰（Panel VAR）Phillips-Perron (PP) 単位根検定ポアソン回帰と負の二項回帰プロビット回帰モデルProphet分位点回帰Ramsey RESETテスト（関数形の検定）パネルデータランダム効果モデルランダム効果パネルモデル回帰不連続デザイン (RDD)季節ARIMA (SARIMA)SARIMAX見かけ上無関係な回帰 (SUR)空間回帰（空間ラグモデルおよび空間誤差モデル）滑らかな遷移自己回帰（STAR）モデル状態空間モデル（カルマンフィルタ）確率的フロンティア分析 (SFA)構造的時系列モデル（基本構造モデル）システムGMM（アレラーノ・ボバー / ブランドル・ボンド）TBATSTheta法Three-Stage Least Squares (3SLS)閾値およびスムーズ遷移VAR（TVAR / STVAR）閾値回帰Tobit型打ち切り回帰モデルベクトル自己回帰（VAR）モデルベクトル誤差修正モデル（VECM）Whiteの不均一分散検定