Regression modelEconometrics / time series
フーリエ・ハウスマン検定
フーリエ・ハウスマン検定は、回帰にフーリエ三角関数項（時間のサイン関数とコサイン関数）を追加することで、古典的なハウスマン内生性検定を拡張したものである。これにより、データ生成過程が、従来の線形モデルでは捉えきれない滑らかな構造的変化や漸進的な非線形性を含んでいる場合でも、検定の妥当性が保たれる。
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出典
- Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-hausman-test
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