時間変動パラメータ Johansen 共和分

時間変動パラメータ（TVP）Johansen 共和分は、共和分ベクトルと調整速度が時間とともに変化することを許容することで、古典的な Johansen フレームワークを拡張したものです。これは、マクロ経済および金融データに共通する構造変化、レジームシフト、または漸進的なパラメータドリフトの影響を受ける、統合された多変量時系列のために設計されています。