Regression model
一般化モーメント法 (GMM) 推定
一般化モーメント法 (Generalized Method of Moments, GMM) は、母集団のモーメント条件からパラメータを回復する汎用的な計量経済学的推定量であり、1982年にLars Peter Hansenによって導入された。これは、操作変数法 (instrumental-variable estimation)、動学パネルデータモデル (ディファレンスGMM推定量など)、および時系列分析に広く用いられている。
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出典
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/gmm-estimation
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