Regression model
GARCHモデル（ボラティリティ予測）
一般化自己回帰条件付き分散不均一性（GARCH）モデルは、1986年にTim Bollerslevによって導入され、金融時系列の時変条件付き分散をモデル化する。ボラティリティ・クラスタリングとARCH効果を捉え、リターン系列のリスクとボラティリティを推定するための標準的なツールである。
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出典
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/garch-model
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- ARIMA（自己回帰和分移動平均）モデル計量経済学↔ compare
- 指数 GARCH (EGARCH)計量経済学↔ compare
- 単純指数平滑法（SES）およびホルト法（Double Exponential Smoothing）計量経済学↔ compare
- 最小二乗法 (OLS) 回帰計量経済学↔ compare
- 分位点回帰計量経済学↔ compare
この手法を参照する項目
非対称パワーARCH (APARCH): 金融リターンの柔軟なボラティリティ・モデリングARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）ベイズARCHモデルベイズGARCHモデルBEKK-GARCH: 多変量条件付きボラティリティモデリングEGARCHモデル（指数型GARCH）フーリエARCHモデルフーリエ DCC-GARCH モデルGJR-GARCH（非対称GARCH）実現ボラティリティのHAR-RVモデルマートン・ジャンプ拡散モデル長期記憶モデル（ARFIMA、FIGARCH）マルコフスイッチング多重フラクタルモデル非線形ARCHモデル (NARCH)非線形ARIMAモデル非線形EGARCHモデル非線形移動平均（NMA）モデル非線形SARIMAモデル非線形TGARCHモデルロバストARCHモデルロバスト動的条件付き相関GARCH (Robust DCC-GARCH)ロバストEGARCHモデルロバストGARCHモデル確率的ボラティリティモデル（ヘストンモデル）構造的変動ARCHモデル構造変化を考慮したTGARCH（閾値GARCH）テールリスク指標（期待ショートフォール、スペクトル、エクスペクタイル）TGARCHモデル（Threshold GARCH）時変パラメータARCHモデル（TVP-ARCH）時間変動パラメータDCC-GARCHモデル時間変動パラメータEGARCHモデル時変パラメータGARCHモデル (TVP-GARCH)時間変動パラメータTGARCHモデルVaRバックテスト