Regression modelEconometrics / time series
パネル・グレンジャー因果性検定
パネル・グレンジャー因果性検定は、時間とともに観測された複数の横断的単位全体で、ある変数の過去の値が別の変数を予測するのに役立つかどうかを調べるものである。これは、古典的なグレンジャー因果性フレームワークをパネルデータに拡張し、横断的異質性を考慮し、単位間の情報をプールすることで、より強力な推論を可能にする。
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出典
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-granger-causality
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