Regression modelFactor model
Interactive Fixed Effects
Interactive Fixed Effects (IFE)は、標準的な固定効果パネルモデルを拡張したもので、単位固有の切片が個体レベルだけでなく、観測されない共通の時変要因によっても変動することを許容します。Bai (2009)によって導入されたIFEは、異質性を個体の特性と共通ショックの相互作用としてモデル化し、マクロ経済状況に対する単位の反応におけるクロスセクションの変動を研究するのに理想的です。このフレームワークは、共通要因が実質的な異質性を引き起こす場合に特に有効です。
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出典
- Bai, J. (2009). Panel data models with interactive fixed effects. Econometric Reviews, 28(4), 289-312. link ↗
- Moon, H. R., & Weidner, M. (2015). Linear regression for panel with unknown number of factors as interactive fixed effects. Econometric Theory, 31(5), 1046-1087. DOI: 10.3982/ecta9382 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Interactive Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/interactive-fixed-effects
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