Regression modelEconometrics / time series
パネルシステムGMM（ブランドル・ボンド推定量）
パネルシステムGMMは、差分方程式（ラグ付き水準値を計器として使用）と水準方程式（ラグ付き差分値を計器として使用）を積み重ねた、動的パネルデータのための2方程式GMM推定量である。ArellanoとBover（1995）の業績を基盤としてBlundellとBond（1998）によって開発されたこの手法は、ラグ付き従属変数が非常に持続的であるか、個体効果が大きい場合に好まれるツールである。
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出典
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-system-gmm
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- アレラーノ・ボンド GMM 推定器計量経済学↔ compare
- 差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)計量経済学↔ compare
- パネル・アレラーノ・ボンド GMM 推定器計量経済学↔ compare
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ compare
- パネル固定効果モデル計量経済学↔ compare
- パネルランダム効果モデル計量経済学↔ compare