Regression modelEconometrics / time series
時間変動パラメータEGARCHモデル
TVP-EGARCHモデルは、ボラティリティ方程式のパラメータ（レバレッジ効果係数を含む）が時間とともに連続的にドリフトすることを可能にすることで、Nelson (1991) の指数型GARCHを拡張したものである。これにより、固定されたブレーク日付を課すことなく、金融収益率ボラティリティにおける構造変化やレジーム進化を捉えることが可能になる。
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出典
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
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- EGARCHモデル（指数型GARCH）計量経済学↔ compare
- GARCHモデル（ボラティリティ予測）計量経済学↔ compare
- 確率的ボラティリティモデル（ヘストンモデル）ファイナンス↔ compare