Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレーク動的パネルデータモデル
構造的ブレーク動的パネルデータモデルは、回帰係数または自己回帰パラメータが1つ以上の未知のブレーク日付でシフトすることを許容することにより、標準的な動的パネルフレームワークを拡張する。これは、GMMベースの動的パネル推定と形式的な構造変化テストを組み合わせ、研究者が観測されない個体異質性および遅延従属変数の内生性を制御しながら、異なるレジームにわたる経済関係の進化を研究することを可能にする。
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出典
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
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