Regression modelEconometrics / time series
フーリエARCHモデル
フーリエARCHモデルは、条件付き分散方程式に三角関数（フーリエ）項を組み込むことにより、古典的なARCHフレームワークを拡張したものである。これにより、モデルは急激な構造的変化を仮定することなく、ボラティリティダイナミクスの滑らかで漸進的な変動を捉えることができ、ゆっくりと進化するレジーム変化の影響を受ける長期の金融またはマクロ経済時系列に適している。
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出典
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-arch-model
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