Regression modelEconometrics / time series
ロバスト・アレラーノ・ボンド GMM 推定量
ロバスト・アレラーノ・ボンド GMM 推定量は、動的パネルデータにアレラーノ・ボンドの差分 GMM アプローチを適用し、同時に不均一分散・自己相関（ロバスト）頑健な標準誤差を計算する。この組み合わせは、ラグ付き従属変数によるニックル・バイアスに対処し、誤差分散が単位または期間によって異なる場合に信頼性の高い推論を同時に提供する。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
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- アレラーノ・ボンド GMM 推定器計量経済学↔ compare
- 差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)計量経済学↔ compare
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ compare
- パネル・アレラーノ・ボンド GMM 推定器計量経済学↔ compare
- パネル固定効果モデル計量経済学↔ compare
- パネルシステムGMM（ブランドル・ボンド推定量）計量経済学↔ compare