Regression modelEconometrics / time series
非線形DCC-GARCHモデル（非対称動的条件付き相関）
非線形DCC-GARCHモデルは、相関が負の収益ショックと正の収益ショックに非対称に応答することを可能にすることで、Engle（2002）の動的条件付き相関フレームワークを拡張したものである。Cappiello、Engle、Sheppard（2006）によって提案されたこのモデルは、悪いニュースが、良いニュースよりも相関を増大させることが期待される多変量金融時系列における時間変動する連動性と伝染効果を測定するための標準的なツールである。
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出典
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
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