Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータGARCHモデル (TVP-GARCH)
時変パラメータGARCHモデルは、条件付き分散のパラメータ（ARCHおよびGARCH係数を含む）がサンプル期間全体で固定されるのではなく、時間とともに変化することを許容することで、標準的なGARCHフレームワークを拡張したものです。これにより、ボラティリティのダイナミクスが異なる市場レジームや経済局面で進化する金融・マクロ経済系列に特に適しています。
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出典
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
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