Regression modelEconometrics / time series
非線形自己回帰（NAR）モデル
非線形ARモデルは、過去の値から現在値への写像が任意の、あるいはレジームスイッチングする非線形関数に従うことを許容することで、古典的な自己回帰フレームワークを拡張する。主要なファミリーには、自己励起閾値AR（SETAR）、スムーズ遷移AR（STAR）、ニューラルネットワークARが含まれ、それぞれ単変量時系列における異なる形態の非対称性、レジームシフト、または滑らかな非線形ダイナミクスを捉える。
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出典
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-ar-model
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