Regression model
構造的時系列モデル（基本構造モデル）
基本構造モデル（BSM）形式の構造的時系列モデルは、Andrew Harveyによる状態空間アプローチであり、時系列を確率的トレンド、季節性、循環、および不規則成分に分解する。Harveyの1990年の著書で開発されたこのモデルは、解釈可能性と成分分解において高く評価されている。一方、ARIMAモデルはブラックボックス的な適合しか提供しない。
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出典
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Harvey, A. C. & Shephard, N. (1993). Structural Time Series Models. In G. S. Maddala, C. R. Rao & H. D. Vinod (Eds.), Handbook of Statistics, Vol. 11 (pp. 261-302). Elsevier. DOI: 10.1016/S0169-7161(05)80045-8 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Basic Structural Model (Structural Time Series Model). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-time-series
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