Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータSARIMAモデル（TVP-SARIMA）
時変パラメータSARIMAモデルは、自己回帰係数と移動平均係数が時間とともに変化することを許容することで、古典的なSARIMAフレームワークを拡張したものである。状態空間システムとして定式化され、カルマンフィルターを用いて推定されるこのモデルは、単一の統一されたモデル内で季節パターンと構造変化の両方を捉える。
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出典
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-sarima-model
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