Regression modelEconometrics / time series
ベクトル自己回帰 (VAR)
ベクトル自己回帰（VAR）は、各変数が自身のラグおよびシステム内の他のすべての変数のラグに回帰される多変量時系列モデルである。元々はSims (1980) によって大規模構造マクロ経済モデルに対するデータ駆動型代替案として提案されたVARは、経験的経済学および金融学における動学的分析の標準的な主力となっている。
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出典
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/vector-autoregression
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- 自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)計量経済学↔ compare
- ARMAモデル（自己回帰移動平均）計量経済学↔ compare
- Granger因果性検定計量経済学↔ compare
- 構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)計量経済学↔ compare
- ベクトル誤差修正モデル（VECM）計量経済学↔ compare
この手法を参照する項目
ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)ARMAモデル（自己回帰移動平均）自己回帰モデル（AR）ベイズ autoregressive (AR) モデルベイズARIMAモデルベイジアンARMAモデルベイズ動的条件付相関GARCH（Bayesian DCC-GARCH）ベイジアン・グレンジャー因果性ベイズ構造VAR（B-SVAR）モデルベイズ的戸田-山本文（Toda-Yamamoto）因果性検定ベイズ型VARモデル（BVAR）DCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）EGARCHモデル（指数型GARCH）フーリエ DCC-GARCH モデルフーリエ・グレンジャー因果性テストフーリエVARモデルGranger因果性検定マルコフ体制スイッチングモデル (MS-AR / MS-VAR)マルコフスイッチング多重フラクタルモデル移動平均 (MA) モデル非線形GARCHモデル非線形グレンジャー因果性検定非線形構造ベクトル自己回帰（NL-SVAR）モデル非線形VARモデルパネルARIMAモデルパネルARMAモデルパネルDCC-GARCHモデルPanel GARCH モデルパネル構造的ベクトル自己回帰（Panel SVAR）モデルQuantile-on-Quantile (QQ) 回帰ロバスト動的条件付き相関GARCH (Robust DCC-GARCH)ロバスト構造ベクトル自己回帰 (Robust SVAR) モデルSARIMAモデル構造的変動 DCC-GARCH モデル構造的ブレーク・グレンジャー因果性構造的ブレークOLS構造的ブレークを持つ戸田-山元（Toda-Yamamoto）因果性検定構造的ブレークVARモデル構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)TGARCHモデル（Threshold GARCH）時間変動パラメータGranger因果性時間変動係数VARモデル（TVP-VAR）戸田・山本の因果性検定ベクトル誤差修正モデル（VECM）Zivot-Andrews構造変化検定