Regression modelEconometrics / time series
Quantile-on-Quantile (QQ) 回帰
Quantile-on-quantile 回帰は、ある変数の分位点が別の変数の分位点にどのように依存するかを推定するノンパラメトリック手法である。標準的な分位点回帰と局所線形平滑化を組み合わせることで、結果変数の分位点と予測変数の分位点の両方によってインデックス付けされた傾き係数の完全な二次元表面を生成し、標準的な回帰では見えない異質的かつ非対称な依存構造を明らかにする。
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出典
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/quantile-on-quantile-regression
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