Regression modelEconometrics / time series
ベイズ autoregressive (AR) モデル
ベイズARモデルは、AR構造から導出される尤度と、ラグ係数および誤差分散に関する事前分布を組み合わせることにより、自己回帰時系列プロセスを推定します。単一の点推定値ではなく、完全な事後分布を生成するため、原理に基づいた不確実性の定量化と確率的予測が可能になります。
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出典
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-ar-model
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