Diebold-Mariano予測精度等価性検定

DieboldとMarianoが1995年に発表したDiebold-Mariano (DM) 検定は、競合する2つの予測モデルの予測精度を正式に比較するための、広く用いられているノンパラメトリックな手法です。この検定は、ネストされたモデルや予測に関する特定の分布仮定を必要とせず、2つのモデル間の予測誤差の差が統計的に有意であるかどうかを評価するため、経済学、金融、時系列分析の幅広い分野で適用可能です。