Regression modelEconometrics / time series
パネル・ヨハンセン共和分検定
パネル・ヨハンセン共和分検定は、ヨハンセンの最尤法フレームワークをパネルデータに拡張したもので、複数の非定常変数が、断面単位全体で長期均衡関係を共有しているかどうかを研究者が検証できるようにする。個々のヨハンセン検定からの尤度比統計量をプールし、標準化された平均値を標準正規分布と比較することで、単一国アプローチよりも高い検出力を得る。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
手法マップ
関連する手法の近傍 — ノードを選択して探索できます。
出典
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-johansen-cointegration
どの手法を選ぶ？
この手法を最も近い類縁の手法と並べ、両者を見比べてください — ライブラリは本を机の上に並べるだけ。選ぶのはあなたです。
- パネルARDL境界テスト計量経済学↔ 比較
- パネルEngle-Granger共和分検定計量経済学↔ 比較
- パネル・グレンジャー因果性検定計量経済学↔ 比較
- パネルベクトル誤差修正モデル（パネルVECM）計量経済学↔ 比較
- ベクトル誤差修正モデル（VECM）計量経済学↔ 比較