Regression modelEconometrics / time series
フーリエGLS（Fourier Generalized Least Squares）
フーリエGLSは、低周波の三角関数（フーリエ項）を一般化最小二乗法（GLS）の枠組みに組み込むことで、研究者がいつ、いくつのブレークが発生したかを特定することなく、時系列における滑らかで緩やかな構造変化を捉えます。このアプローチは、従来のブレーク日に関する仮定が恣意的である可能性のある単位根検定や共和分分析において特に評価されています。
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出典
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-gls
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