Regression modelEconometrics / time series
パネルARIMAモデル
パネルARIMAモデルは、古典的なBox-JenkinsのARIMAフレームワークをパネルデータに拡張したものであり、複数のクロスセクション単位にわたって時系列で観測される自己回帰和分移動平均の動態を当てはめます。これは、単位固有の短期的な動態と非定常性に対応できるため、クロスセクションと時間的側面の双方が存在する状況での予測や動的分析に適しています。
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出典
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-arima-model
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