Regression modelEconometrics / time series
時変係数OLS（TVP-OLS）
時変係数OLS（TVP-OLS）は、回帰係数が時間とともに変化することを許容するように、古典的な最小二乗法（OLS）を拡張したものである。サンプル期間全体で傾きが固定されていると仮定する代わりに、このモデルは各係数を確率過程として扱い、経済関係がどのように進化するかを追跡する。これにより、時系列データの構造変化の分析に適している。
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出典
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-ols
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