Regression modelEconometrics / time series
非線形ARDL (NARDL) モデル
非線形ARDL (NARDL) モデルは、線形ARDLの境界テストフレームワークを拡張し、非対称な長期および短期の関係を許容する。説明変数を累積的な正および負の部分和に分解することにより、ある変数の増加と減少が結果に対して異なる影響を及ぼすかどうかをテストする。この特徴は、金融経済学やエネルギー経済学において、正と負のショックが対称的に相殺されることは稀であるため、特に重要である。
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出典
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-ardl
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