Regression modelEconometrics / time series
Fourier EGARCH: スムーズな構造変化を伴うボラティリティモデリング
Fourier EGARCHは、Nelson (1991) の指数型GARCHモデルを拡張したもので、条件付き分散方程式にフーリエ三角関数項を組み込むことにより、時間とともに変化する無条件分散レベルのスムーズで緩やかなシフトを捉えます。これにより、モデルは構造変化のタイミングや数に関する事前の知識を必要とせずに、ボラティリティの構造変化に対応できます。
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出典
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-egarch
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