Regression modelRobust inference
ニューイ・ウェスト HAC標準誤差
1987年にホイットニー・ニューイとケネス・ウェストによって導入されたニューイ・ウェスト HAC標準誤差は、OLS回帰のための共分散行列推定量であり、未知の形式の不均一分散性と系列相関の両方のもとで有効です。残差が独立同分布でない時系列およびパネル回帰における推論を修正するための標準的なツールであり、帯域幅パラメータの選択を超えて誤差構造の指定を必要としません。
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出典
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/newey-west-hac
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