Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータARDL境界テスト
時変パラメータARDL境界テストは、回帰係数が時間とともに連続的に変化することを許容することで、古典的なPesaran-Shin-Smith (2001) の境界テストフレームワークを拡張したものです。これは、変数間に長期的な共和分関係が存在するかどうか、およびその関係がサンプル期間を通じて安定していたか、あるいは変化してきたかを検出します。
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出典
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
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