Regression modelEconometrics / time series
非線形SARIMAモデル
非線形SARIMAモデルは、線形条件付き期待値関数を閾値スイッチングや滑らかな遷移などの非線形仕様に置き換えることで、古典的な季節性ARIMAフレームワークを拡張したものであり、季節性差分とラグ構造は保持されます。季節性時系列がレジーム依存のダイナミクス、非対称調整、または線形モデルでは捉えきれないその他の非線形パターンを示す場合に使用されます。
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出典
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-sarima-model
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