Regression modelEconometrics / time series
移動平均 (MA) モデル
次数 q の移動平均モデル（MA(q) と表記）は、時系列の現在の値を、現在および過去のランダムなショック（イノベーション）の線形結合として表現します。系列自身のラグ値を使用する AR モデルとは異なり、MA モデルはラグ付き誤差項を使用するため、q 期間で消滅する短期間の攪乱を捉えるのに適しています。
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出典
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/moving-average-model
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