Regression modelEconometrics / time series
自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)
ARIMA(p,d,q) モデルは、単変量時系列予測の標準的な主力モデルです。自己回帰項（過去の値）、定常性を誘発するための差分、移動平均項（過去のショック）を統一的な線形フレームワークに組み合わせています。BoxとJenkins (1970) によって開発されたこのモデルは、計量経済学および応用統計学において最も広く適用されているモデルの1つであり続けています。
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出典
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/arima-model
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- ARMAモデル（自己回帰移動平均）計量経済学↔ compare
- 拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定計量経済学↔ compare
- 自己回帰モデル（AR）計量経済学↔ compare
- 移動平均 (MA) モデル計量経済学↔ compare
- SARIMAモデル計量経済学↔ compare
- ベクトル自己回帰 (VAR)計量経済学↔ compare
この手法を参照する項目
ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）ARMAモデル（自己回帰移動平均）拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定自己回帰モデル（AR）ベイズARIMAモデルベイジアンARMAモデルベイジアン移動平均 (MA) モデルベイジアンSARIMAモデルEGARCHモデル（指数型GARCH）エンゲル・グレンジャー共和分検定フーリエARモデルフーリエARIMAモデルフーリエARMAモデルフーリエ移動平均 (Fourier MA) モデルフーリエSARIMAモデルGranger因果性検定移動平均 (MA) モデル非線形自己回帰（NAR）モデル非線形ARIMAモデル非線形GARCHモデル非線形SARIMAモデルパネルARIMAモデルパネルSARIMAモデルフィリップス・ペロン単位根検定ロバストARモデルロバストARIMAモデルロバストARMAモデルロバスト移動平均 (MA) モデルロバストSARIMAモデルSARIMAモデル構造変化ARIMAモデル構造的 breaks を考慮した移動平均 (MA) モデル構造的ブレーク NARDL構造的ブレークOLS構造的ブレークSARIMAモデルTGARCHモデル（Threshold GARCH）時変パラメータ自己回帰モデル（TVP-AR）時変パラメータARIMAモデル（TVP-ARIMA）時変パラメータSARIMAモデル（TVP-SARIMA）戸田・山本の因果性検定ベクトル自己回帰 (VAR)ベクトル誤差修正モデル（VECM）Zivot-Andrews構造変化検定