Hypothesis testPanel unit-root tests (2nd gen)
断面拡張ディッキー・フラー（CADF）検定
Pesaran (2007) によって導入された Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) 検定は、パネル単位間の断面依存性を扱うように設計された第二世代パネル単位根検定である。断面独立性を仮定する第一世代パネル単位根検定とは異なり、CADF検定は個々のADF回帰に、遅延レベルと階差の断面平均を加えて拡張するため、共通因子が共変動を駆動するマクロパネルやクロス・カントリー・スタディに適している。
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出典
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/cadf-test
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