Regression modelEconometrics / time series
ロバスト分位点-分位点（RQQR）回帰
ロバスト分位点-分位点（RQQR）回帰は、SimおよびZhou（2015）のQQフレームワークを外れ値や重尾分布に対する耐性を加えて拡張したものである。これは、一方の変数の各分位点が他方の変数の各分位点にどのように応答するかを推定し、標準的なQQ推定を歪める可能性のあるレバレッジ点を回避しながら、完全な依存関係表面を生成する。
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出典
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Quantile regression. Wikipedia. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-quantile-on-quantile-regression
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