Regression modelEconometrics / time series
ベイズ階層モデル（ランダム効果モデル）
ベイズランダム効果モデルは、パネルデータにおけるランダム効果とベイズ事前分布の枠組みを組み合わせたもので、単位固有の効果を、ハイパーパラメータがデータから推定される母集団分布からの描画として扱うことを可能にする。これにより、単位間で情報を共有する正則化された不確実性定量化推定値が得られる。これは、特に短いパネル、疎なグループ、または頻度論的分散成分推定が不安定な状況で価値がある。
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出典
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-1107038691
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-random-effects-model
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