Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータARCHモデル（TVP-ARCH）
時変パラメータARCH（TVP-ARCH）モデルは、古典的なARCHフレームワークを拡張し、条件付き平均係数とARCH分散パラメータの両方が、ランダムウォークまたは状態空間プロセスに従って時間とともに変動することを可能にします。これにより、固定パラメータの規則を課すことなく、ボラティリティダイナミクスの構造的シフトを捉えることができます。
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出典
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
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