Regression modelEconometrics / time series
ベイズ固定効果モデル
ベイズ固定効果モデルは、古典的なグループ内パネル推定量にベイズ推論を適用するものです。単位固有の切片は時間不変の観測されない異質性を捉え、すべてのパラメータに対する事前分布は、係数に関する確率的記述と事後分布を通じた完全な不確実性定量化を可能にします。
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出典
- Lancaster, T. (2000). The incidental parameter problem since 1948. Journal of Econometrics, 95(2), 391–413. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00044-5 ↗
- Chib, S. (2008). Panel data modeling and inference: A Bayesian primer. In L. Mátyás & P. Sevestre (Eds.), The Econometrics of Panel Data (3rd ed., pp. 479–515). Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-75892-1_15 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-fixed-effects-model
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