Regression modelEconometrics / time series
フーリエARMAモデル
フーリエARMAモデルは、古典的な自己回帰移動平均（ARMA）フレームワークに、時系列の平均またはトレンドの滑らかで漸進的なシフトを捉えるための低周波フーリエ（サインおよびコサイン）項を付加するものである。ダミー変数アプローチとは異なり、構造変化が発生した時期に関する事前の知識を必要とせず、柔軟な三角関数で変化を近似する。
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出典
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-arma-model
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