ホドリック-プレスコット・フィルター：マクロ経済時系列のトレンド・サイクル分解

ホドリック-プレスコット（HP）フィルターは、時系列を平滑な長期トレンド成分と短期的な循環成分に分解するために、マクロ経済学および実証金融学で使用される正則化最小二乗法です。ホドリックとプレスコット（1997）が戦後米国景気循環データを用いて導入したこのフィルターは、景気循環分析、金融政策研究、応用計量経済学において最も広く応用されているフィルターの一つとなっています。